フィボナッチでの株価分析の基礎

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 フィボナッチを使って一体どうやって株価の分析をしていくのか?その昔、中学校の数学で習ったフィボナッチ級数を利用する株価分析。実際に分析する前に、フィボナッチによる相場分析の基本的な説明をさせて頂きます。

 株価分析を語るサイトと言っている当サイト。株価分析を語る前に、第一回目として、株価の動きの見方の大前提となる所から開始しました。

関連記事:株価分析の入門編、チャート分析前に押さえるべき点
http://kabu-press.com/2015/03/12/kabu-nyumon/

 そして第二回は、本サイトで行おうとしている、フィボナッチでの株価分析の基礎をまとめてみます。フィボナッチ分析を、非常に奥の深い世界ですが、なるべく難しくならないようやっていくつもりです。(2016年2月9日更新)

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フィボナッチとは

確か中学校の数学の時間で若干は習っているフィボナッチ係数。そもそもフィボナッチ係数って何?

フィボナッチ級数は0と1で始まり、級数の次の数は前の2つを足して導き出すことで無限大に続きます。~、0、1、2、3、5、8、13、21・・・・無限大。この級数でとても興味が引かれるところは、無限大のほうへ進むにつれて級数内に定数が見つかるという点です。級数の数同士の関係では1.618の比率、つまり、黄金比、黄金分割、黄金律と言われるものであることが分かるでしょう。~さらに1.618の逆数は0.618であることにも注意してください。「フィボナッチトレーディング」キャロリン・ボロディン(パンローリング)

 極々簡単に言えば、フィボナッチの黄金係数の1.618と逆数の0.618を利用して相場を分析しようとするのが、フィボナッチ係数による相場分析です。

 そんなオカルトっぽいことで???、と思われる方もおられるかもしれませんが、ピラミッドだって、巻貝だってフィボナッチ係数が生きているんです、相場で使えないハズはない!と言うのは言い過ぎですが、市場に影響力を持っている欧米の機関投資家はフィボナッチ係数も利用して相場の分析を行っています。と、言うことは、彼らとフィボナッチ分析をすることで、少なくとも彼らと同じ土俵に上がることができます。フィボナッチ係数の効果を信じるか信じないかはあなた次第!、ではありますが、マーケットに影響力のある欧米の機関投資家と同じような分析ができて、同じような行動を取ることができれば、弱肉強食のマーケットで勝ち残る可能性は高くなるのではないでしょうか?

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コレもフィボナッチ係数から構成

利用する数字

 欧米では比較的知られているフィボナッチによる相場分析。知られているだけに、実は様々な宗派があります。そんな中で、当サイトでは管理人の経験から、下記数字で分析をしていきます。

・0.236
・0.382
・0.50
・0.618
・0.764
・0.886
・1
・1.282
・1.618

 0.886が入っていて、前に聞いたことのある数字と違う、と思われる方もおられるかもしれませんが、上記が管理人が主に利用するフィボナッチの数字です。当然まだまだ改善点もあろうかと思いますが、まずは上記数字でフィボナッチ分析をして参ります。
 ちなみに0.886はフィボナッチと言うより伝説の相場師ウィリアム・ギャンの利用した係数だったりします。この0.886が効くことも多いので、管理人は意識的に0.886も見ています。

フィボナッチの基本的な使い方

フィボナッチによる相場分析、基本的には値段の高値と安値に線を引いて、その間にフィボナッチ係数によるラインを引く+ラインをフィボナッチ係数で拡大してラインを引く、の2点になります。

 前者はフィボナッチリトレースメント、後者はフィボナッチエクステンション。この2つを利用して、相場を分析するのが、フィボナッチ係数による相場分析となります。

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戻る相場で使うのがフィボナッチリトレースメント

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拡大する相場で使うのがフィボナッチエクステンション

 そして線の引き方自体、実は2種類あります。

 1つ目は横に線を引くもの。一番オーソドックスな方法で、フィボナッチリトレースメント、フィボナッチエクステンションがこれに該当します。これだけでも充分に分析ができます。
 2つ目は斜めに線を引くもの。フィボナッチファンと言います。前回の記事で相場は波状に動くもの(http://kabu-press.com/2015/03/12/kabu-nyumon/)、と説明しましたが、波状に斜めに進んでいく相場を分析するのに、斜めの線を使っての分析は非常に重宝します。この斜め線のフィボナッチツールがフィボナッチファンという訳です。
 ちなみに横線のフィボナッチツールもありますが、管理人はまだ使い切れていませんので、利用しません。

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斜めに引くのがフィボナッチファン

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フィボナッチ数字の考え方

 フィボナッチによる相場分析。各数字に価格が当たると反転することが多い、という性質を利用して相場の分析をするのですが、とは言っても実際にやってみると、反転したり反転しなかったり。
 当サイトでは管理人の経験で各数字を下記のように読んでいます。

・0.236→戻りの際に最低限戻るライン
・0.382→戻りが一旦終了となることが多いライン、重要視
・0.50→いわゆる半値、反転することもあるが、レンジになるケースも多い
・0.618→反転することもあるがレンジになるケースも多い
・0.764→反転する可能性が高いライン、重要視
・0.886→0.786で反転しない相場が0886で反転するケースもあり、重要視
・1  →スタートライン
・1.282→ブレイクすると一旦到達するライン、ゴールは1.618の時も多い、重要視
・1.618→ブレイクした場合のゴールとなる場合が多い、重要視

 フィボナッチ使われれるを諸先輩方には、それは違うのでは?、というご指摘もあろうかと思いますが、管理人の経験から上記が一番シックリきます。0.382と1.282の時、そこで利益確定するか、リスクを取ってその後まで狙うか、ここが結構難しい所。あと1.618をブレイクすると、2.618や4.236もありますが、殆どそこまで持ち続けることができません。

フィボナッチによる相場分析の欠点と改善方法

 ハマれば見事にハマるフィボナッチによる相場分析ですが、大きな欠点もあります。それは・・・、高値と安値の取り方が人それぞれ、という所。AさんとBさん、同じ相場を分析しているのに、高値と安値の取り方が全く違う場所だ・・・、というのフィボナッチ分析では普通にあります。

 どこに高値と安値のラインを引くか、ここはもうセンスの問題?だからフィボナッチの使い方も多くの宗派がある訳なんです。これがフィボナッチ分析の最大の難題。欧米の分析方法、もうその難題を踏まえた上でもう一歩先の分析方法まであったりします。(ハーモニック分析、管理人も利用しており、これはいずれ取り上げます)

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どこに基点を置くべき?一番悩ましい部分です

 では、その欠点をどうしたらよいか。管理人の答えとしては、過去に効いていたフィボナッチのラインを見つけて、それをベースに分析する、ということ。2度あることは3度ある。ましてや大前提として、フィボナッチ係数が効いているのであれば、次も効果があるだろう、ということです。

 当然、相場の世界なので絶対、ということはありません。けど、感覚的にコレという線の引き方より、過去も値動きが当たった実績がありますよ、という線の引き方なら、まだ信頼感ありますから。

 ちなみに管理人、このフィボナッチの線を引いて相場分析するの、魔法陣の作成、と以前言っていました。当たるも八卦ではありませんが、世界としては近いものがあるかもしれません。

最大の効果は有効な補助線を引けること

 学生の頃、数学の問題解く時に、どうやったら有効な補助線を引くことができるのか、というのに頭を悩ました記憶がある方も多いのでは?当サイトでやろうとしているのは、フィボナッチで相場分析の補助線を引こうとすることです。

 数学の問題と違って、相場には100%の答と言うものはありません。しかしながら、有効な補助線を引くことができれば、数学の問題と同じく今まで見えなかったものが、見えてくることが多々あります。
 歴史と同じく、相場も過去の値動きを踏まえるべきで、その過去の分析にフィボナッチは有効に機能することが多いです。歴史を知れば、未来を見通す力も必然的につく・・・かもしれません。

まとめ

 フィボナッチによる相場分析、それこそ日本でも書籍が沢山出ているので、書き始めるときりがありません。
 当サイトはフィボナッチを極めるのではなく利用するのが目的なので、フィボナッチと、高値や安値と言った価格のポイントと、価格帯別出来高という、主に3つの視点から株価の分析をしてみようと考えています。(今後、途中で方針が変わる可能性もありますが、そうなったらタイミングみて、方針の記事を書く予定)

 以上、フィボナッチ係数を利用した相場分析について、基礎的な説明をさせていただきました。

 更にフィボナッチを利用したトレードについて知りたい方は、別途noteというサービスで、「トレードの解説書、フィボナッチ利用の基礎の基礎」というテキストを作成しました。

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 有料記事(16/5/23時点500円、今後値上げを予定)ですが、当記事の2倍以上のボリューム(約3,800→10,000字)となっており、より実践に即した内容を記しています。フィボナッチの世界にご興味あれば、コチラも是非どうぞ。

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